PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBH с HYS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - IGBH is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGBH returned 5.03%/yr vs 5.54%/yr for HYS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IGBH charges 0.16%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IGBH уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.54% соответственно.

IGBH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.10%
3 года*
8.54%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.03%

HYS

1 день
0.03%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.27%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.00%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBH и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		2.13%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.54%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Correlation

The correlation between IGBH and HYS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.41

Over the past year, IGBH and HYS have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с IGLB
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Доходность на риск

IGBH vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGBHHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.82

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.83

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.34

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

13.57

-5.65

IGBH vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGBH и HYS

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBHHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-20.91%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-1.88%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-4.98%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-10.61%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-20.91%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.16%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.53%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.46%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и HYS

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBHHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.75%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

3.47%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.27%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

6.83%

+2.37%

Сравнение комиссий IGBH и HYS

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и HYS

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности HYS в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.34%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.67%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IGBH and HYS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (0.71%) compared to IGBH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IGBH dropped -33.67% vs HYS's -20.91%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.54% vs 5.03% for IGBH. On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.54% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 5.67% for IGBH.

IGBH is categorized as Corporate Bonds, while HYS is High Yield Bonds. IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index, while HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.16% for IGBH and 0.56% for HYS.

IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBH и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор