PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с FLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).

IGBH и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.17%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		0.61%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

FLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.34%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с IGSBFLDR с FLDBFLDR с BSV

Сравнение комиссий IGBH и FLDR

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

IGBH vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHFLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

4.45

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

6.66

-4.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.16

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

5.87

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

30.56

-25.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

4.45

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.97

-2.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между IGBH и FLDR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и FLDR

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FLDR в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.55%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и FLDR

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и FLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-12.23%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-0.76%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-2.33%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.19%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.36%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.15%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и FLDR

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.42%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

0.57%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

0.98%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

1.21%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

5.32%

+3.93%