PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с BSCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).

IGBH и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.60%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%4.43%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		0.56%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.56%.

IGBH

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.25%
1 год
6.84%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.98%

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.67%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с JPIEBSCR с VCSH

Сравнение комиссий IGBH и BSCR

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHBSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

3.18

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

5.01

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.81

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

5.74

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

29.49

-24.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.18

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между IGBH и BSCR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и BSCR

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BSCR в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.98%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и BSCR

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и BSCR.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-17.26%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-0.81%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-14.87%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.09%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.41%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.16%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и BSCR

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

0.36%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

0.61%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

1.48%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

4.12%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

5.40%

+3.85%