Сравнение IGA с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 5.50% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и WMRIX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
IGA vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
IGA
WMRIX
Сравнение IGA c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.15 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.93 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.70 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGA и WMRIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и WMRIX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и WMRIX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -37.84% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.91% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -22.03% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -31.27% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.95% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.22% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.79% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и WMRIX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.85% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.06% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 11.37% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.54% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.48% | +3.80% |