Сравнение IGA с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.67% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и PDRDX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
IGA vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
IGA
PDRDX
Сравнение IGA c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.01 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.64 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.52 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.70 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.01 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGA и PDRDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и PDRDX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и PDRDX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -28.55% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.19% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -19.35% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -28.55% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.08% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.03% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.69% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и PDRDX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.84% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 7.37% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 11.36% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.96% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 10.77% | +5.51% |