PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGA с IRLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGA (Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IGA is a Global Allocation fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGA returned 9.94%/yr vs 19.18%/yr for IRLNX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGA charges 0.01%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IGA и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у IRLNX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 9.94% против 19.18% соответственно.

IGA

1 день
-0.38%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.99%
1 год
9.05%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.94%

IRLNX

1 день
-1.41%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.66%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGA и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		4.75%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		7.75%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IGA and IRLNX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IGA and IRLNX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с DMOIGA с HGLBIGA с LGIIGA с IFTIXIGA с LFMIXIGA с TTMIX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

IGA vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.88

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.66

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.85

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

5.80

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IRLNX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.93

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IGA и IRLNX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGAIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-32.90%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-16.64%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-23.31%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-32.90%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-32.90%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.85%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-4.74%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.02%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 2.40%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGAIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.41%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

12.32%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

16.30%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

22.01%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.45%

-5.17%

Сравнение комиссий IGA и IRLNX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и IRLNX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности IRLNX в 19.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.33%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.16%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IGA and IRLNX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to IGA (2.40%). In terms of maximum drawdown, IGA dropped -57.16% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGA и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор