PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с IRLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 9.44% против 17.05% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IGA:
IGA с HGLBIGA с GGSIXIGA с ADXIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ

Сравнение комиссий IGA и IRLNX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.88

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.14

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

0.43

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.87

-0.54

Корреляция

Корреляция между IGA и IRLNX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и IRLNX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности IRLNX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IGA и IRLNX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IRLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-32.90%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-16.64%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-32.90%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-32.90%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-13.53%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.75%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

7.48%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.98%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.63%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

12.21%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

23.71%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

21.95%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

21.36%

-5.08%