PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с IPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 9.44% против 4.62% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с ADXIGA с LFMIXIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с DMO
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX

Сравнение комиссий IGA и IPHYX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.21

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.73

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.81

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.01

-0.69

Корреляция

Корреляция между IGA и IPHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и IPHYX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности IPHYX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IGA и IPHYX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-32.43%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-3.00%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-17.18%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-20.45%

-21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.72%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-2.81%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.76%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и IPHYX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.64%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.37%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

4.27%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

5.16%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

5.51%

+10.77%