Сравнение IGA с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.05% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 1.86% соответственно.
IGA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.38%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и IIBAX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IGA vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IGA
IIBAX
Сравнение IGA c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 2.57 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.01 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IGA и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и IIBAX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 10.67% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и IIBAX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -20.34% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -3.05% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -20.01% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -20.34% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -2.95% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -2.88% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.12% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и IIBAX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.77% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 2.74% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 4.89% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.94% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 5.00% | +11.28% |