PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGA с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGA и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.05%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 1.86% соответственно.


IGA

1 день
2.47%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
8.95%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.63%
10 лет*
9.38%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IGA и IIBAX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IGA vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGAIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.73

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

2.57

+1.32

IGA vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGAIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между IGA и IIBAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и IIBAX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности IIBAX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
10.67%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IGA и IIBAX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGAIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-20.34%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-3.05%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-20.01%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-20.34%

-21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.95%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-2.88%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.12%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и IIBAX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGAIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

1.77%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

2.74%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

4.89%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

5.94%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

5.00%

+11.28%