Сравнение IGA с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.59% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и GIMFX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGA vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
IGA
GIMFX
Сравнение IGA c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.04 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.95 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.90 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 15.18 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.04 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IGA и GIMFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и GIMFX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и GIMFX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -25.87% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -6.72% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -14.02% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -25.87% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -4.18% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.33% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.74% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и GIMFX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.95% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 5.92% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 8.87% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 8.47% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 8.94% | +7.34% |