PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGA с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGA и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и GBFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
5.76%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.70% соответственно.


IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

GBFFX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.94%
С начала года
5.76%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.44%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий IGA и GBFFX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.


Доходность на риск

IGA vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGAGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.08

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

4.08

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.63

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.94

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

15.49

-11.30

IGA vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGAGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.08

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между IGA и GBFFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и GBFFX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности GBFFX в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
4.84%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок IGA и GBFFX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и GBFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGAGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-26.62%

-30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-6.04%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-15.91%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-26.62%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.58%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.42%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.56%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и GBFFX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGAGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.36%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

5.27%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

7.98%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

8.02%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

9.07%

+7.21%