Сравнение IGA с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.70% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и GBFFX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
IGA vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
IGA
GBFFX
Сравнение IGA c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.08 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 4.08 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.63 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.94 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 15.49 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.08 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IGA и GBFFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и GBFFX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и GBFFX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -26.62% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -6.04% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -15.91% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -26.62% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.58% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.42% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.56% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и GBFFX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.36% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 5.27% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 7.98% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 8.02% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.07% | +7.21% |