Сравнение IG с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
IG и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.41% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
IG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и VCIT
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IG
VCIT
Сравнение IG c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.76 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.07 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 7.31 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IG и VCIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и VCIT
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.04% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IG и VCIT
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -20.56% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -2.99% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -20.56% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.98% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.18% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.85% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и VCIT
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.07% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 2.84% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.85% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.60% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.27% | +1.17% |