Сравнение IG с UCO
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). IG is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. IG charges 0.26%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности IG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам IG и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.60% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -5.80% |
Correlation
The correlation between IG and UCO is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. UCO — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение IG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и UCO
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -99.86% | +98.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -84.28% | +82.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -82.12% | +81.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 58.20% | -53.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 60.43% | -55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 317.63% | -313.08% |
Сравнение комиссий IG и UCO
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и UCO
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 1.26% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and UCO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
IG has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for UCO.
IG is categorized as Corporate Bonds, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Principal and ProShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для IG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор