Сравнение IG с PY
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and PY (Principal Value ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IG charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for PY.
Доходность
Сравнение доходности IG и PY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам IG и PY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
PY Principal Value ETF | 1.94% |
Correlation
The correlation between IG and PY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов IG и PY
Секторы
IG
PY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IG
PY
Сырьевые материалы
IG
-
PY
Коммуникационные услуги
IG
-
PY
Потребительский циклический сектор
IG
-
PY
Потребительский защитный сектор
IG
-
PY
Энергетика
IG
-
PY
Здравоохранение
IG
-
PY
Промышленность
IG
-
PY
Недвижимость
IG
-
PY
Технологии
IG
-
PY
Коммунальные услуги
IG
-
PY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. PY — Ранг доходности на риск
IG
PY
Сравнение IG c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.54 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IG и PY
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и PY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -45.44% | +43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.00% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -5.05% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и PY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 10.53% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 15.77% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 20.07% | -15.17% |
Сравнение комиссий IG и PY
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и PY
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PY в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
IG and PY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.84% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while PY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.15% for PY.
Подберите оптимальное распределение для IG и PY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор