Сравнение IG с PY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Value ETF (PY).
IG и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и PY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и PY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у PY с доходностью -1.28%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и PY
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IG vs. PY — Ранг доходности на риск
IG
PY
Сравнение IG c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | PY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.55 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 2.37 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IG и PY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и PY
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности PY в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IG и PY
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и PY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -45.44% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -13.27% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -17.84% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -4.48% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.12% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.09% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и PY
Текущая волатильность для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) составляет 2.30%, в то время как у Principal Value ETF (PY) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что IG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.50% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 7.98% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 17.15% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 15.89% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 20.09% | -12.65% |