Сравнение IG с IGHG
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. IG is actively managed, while IGHG is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IG charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности IG и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам IG и IGHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.69% |
Correlation
The correlation between IG and IGHG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. IGHG — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение IG c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и IGHG
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -25.16% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.29% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 3.41% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.02% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.45% | -2.57% |
Сравнение комиссий IG и IGHG
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и IGHG
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IGHG в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IG and IGHG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and ProShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для IG и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор