PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IG и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IG

1 день
0.25%
1 месяц
1.18%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.09%
1 год
7.83%
3 года*
9.56%
5 лет*
7.02%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IG и HYGH


Correlation

The correlation between IG and HYGH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IG vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

IG vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IG и HYGH

Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и HYGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-23.88%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-2.22%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и HYGH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.65%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

7.07%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

8.34%

-3.48%

Сравнение комиссий IG и HYGH

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и HYGH

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HYGH в 6.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.59%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IG and HYGH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.84% for IG.

IG is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.52% for HYGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IG и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор