Сравнение IG с CEMB
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IG is actively managed, while CEMB is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IG charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности IG и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам IG и CEMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 0.25% |
Correlation
The correlation between IG and CEMB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов IG и CEMB
Секторы
IG
CEMB
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IG
CEMB
-
Сырьевые материалы
IG
-
CEMB
-
Коммуникационные услуги
IG
-
CEMB
-
Потребительский циклический сектор
IG
-
CEMB
-
Потребительский защитный сектор
IG
-
CEMB
-
Энергетика
IG
-
CEMB
-
Здравоохранение
IG
-
CEMB
-
Промышленность
IG
-
CEMB
Недвижимость
IG
-
CEMB
-
Технологии
IG
-
CEMB
-
Коммунальные услуги
IG
-
CEMB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. CEMB — Ранг доходности на риск
IG
CEMB
Сравнение IG c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IG и CEMB
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -20.84% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.24% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.66% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и CEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 3.06% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.63% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.30% | -1.40% |
Сравнение комиссий IG и CEMB
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и CEMB
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CEMB в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and CEMB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для IG и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор