PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFV с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFV с IDHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFV (First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IFV tracks the Dorsey Wright International Focus Five Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IFV returned 6.41%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFV charges 1.06%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности IFV и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 6.41% против 10.57% соответственно.

IFV

1 день
-1.52%
1 месяц
-8.83%
6 месяцев
-0.70%
С начала года
3.32%
1 год
12.49%
3 года*
13.48%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.41%

IDHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
18.55%
С начала года
24.45%
1 год
35.69%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFV и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.32%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		24.45%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between IFV and IDHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2014 г.

0.70

The correlation between IFV and IDHQ shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с EFVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHD
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

IFV vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFVIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.73

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.48

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.67

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

10.49

-7.24

IFV vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFV и IDHQ

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFVIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-73.84%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-13.44%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-14.07%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-33.54%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-33.54%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-2.19%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-21.07%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.41%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и IDHQ

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFVIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.74%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

18.89%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

20.74%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.84%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.96%

+2.61%

Сравнение комиссий IFV и IDHQ

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и IDHQ

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.88%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IFV and IDHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFV has higher volatility (6.50%) compared to IDHQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, IFV dropped -48.89% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 6.41% for IFV. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.06% for IFV.

IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.88% for IFV.

IFV tracks Dorsey Wright International Focus Five Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for IFV and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFV и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор