PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IFV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.81%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.11% соответственно.

IFV

1 день
3.08%
1 месяц
-8.92%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.89%
1 год
29.06%
3 года*
16.39%
5 лет*
4.04%
10 лет*
6.28%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHDIFV с VYMI
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IFV и IVV

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IFV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.00

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.52

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.54

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.28

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между IFV и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и IVV

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.95%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IFV и IVV

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-55.25%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.06%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-24.53%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-33.90%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-5.57%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-10.84%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.55%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и IVV

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.34%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.47%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.31%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

16.89%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.03%

+2.61%