PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

IFV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.59% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с EFVIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHDIFV с VYMI
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий IFV и SCHF

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

IFV vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.40

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.75

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.59

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.20

Корреляция

Корреляция между IFV и SCHF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и SCHF

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IFV и SCHF

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-34.87%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.48%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-29.14%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-34.87%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-7.16%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-7.44%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.98%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и SCHF

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 7.09%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.94%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.79%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.75%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

16.14%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.09%

+3.55%