Сравнение IFV с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IFV и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFV или SCHF.
Корреляция
Корреляция между IFV и SCHF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFV и SCHF
Основные характеристики
IFV:
0.65
SCHF:
0.90
IFV:
1.04
SCHF:
1.36
IFV:
1.13
SCHF:
1.19
IFV:
0.54
SCHF:
1.15
IFV:
2.14
SCHF:
3.47
IFV:
5.29%
SCHF:
4.43%
IFV:
17.38%
SCHF:
17.22%
IFV:
-48.89%
SCHF:
-34.64%
IFV:
-7.39%
SCHF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IFV показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 2.45% против 6.95% соответственно.
IFV
9.96%
4.72%
6.35%
10.15%
10.36%
2.45%
SCHF
12.81%
4.77%
8.94%
13.89%
14.12%
6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFV и SCHF
IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IFV и SCHF
IFV
SCHF
Сравнение IFV c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFV и SCHF
Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SCHF в 2.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 1.76% | 2.32% | 2.88% | 3.79% | 1.05% | 1.53% | 2.92% | 1.87% | 1.43% | 1.10% | 1.52% | 0.21% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.89% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок IFV и SCHF
Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFV и SCHF
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) составляет 10.69%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что IFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.