Сравнение IFV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
IFV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между IFV и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFV и SPHD
Основные характеристики
IFV:
0.28
SPHD:
1.85
IFV:
0.49
SPHD:
2.57
IFV:
1.06
SPHD:
1.34
IFV:
0.22
SPHD:
2.08
IFV:
0.89
SPHD:
7.67
IFV:
4.63%
SPHD:
2.67%
IFV:
14.77%
SPHD:
10.97%
IFV:
-48.89%
SPHD:
-41.39%
IFV:
-13.89%
SPHD:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, IFV показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.24% соответственно.
IFV
2.24%
2.08%
2.53%
3.01%
1.28%
2.45%
SPHD
1.38%
2.00%
5.50%
21.39%
7.13%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFV и SPHD
IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IFV и SPHD
IFV
SPHD
Сравнение IFV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFV и SPHD
Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SPHD в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 2.27% | 2.32% | 2.88% | 3.79% | 1.05% | 1.53% | 2.92% | 1.87% | 1.43% | 1.10% | 1.52% | 0.21% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IFV и SPHD
Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFV и SPHD
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.88% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.