PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

IFV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.43% против 7.20% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с EFVIFV с VEAIFV с SCHDIFV с VYMI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий IFV и SPHD

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

IFV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.23

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.42

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.25

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

0.80

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.23

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.58

-0.38

Корреляция

Корреляция между IFV и SPHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и SPHD

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IFV и SPHD

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-41.39%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.33%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-19.50%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-41.39%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.48%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-4.70%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и SPHD

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.15%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.86%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

14.46%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.20%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.65%

+2.99%