PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFV с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFV с EFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

IFV и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFV и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFV и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		3.26%32.26%0.33%20.45%-25.39%5.59%6.15%26.29%-20.44%32.58%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, IFV показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции IFV уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.76% соответственно.

IFV

1 день
1.42%
1 месяц
-6.27%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.78%
1 год
31.06%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.43%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с IFV:
IFV с IVVIFV с VOOIFV с SCHFIFV с VEAIFV с SPHDIFV с SCHDIFV с VYMI
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Сравнение комиссий IFV и EFV

IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF

Доходность на риск

IFV vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFV
Ранг доходности на риск IFV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFV c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFVEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.63

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.96

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.45

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFV vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFV и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFVEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между IFV и EFV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFV и EFV

Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EFV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF		1.93%1.95%2.31%2.88%3.79%1.04%1.53%2.91%1.86%1.43%1.10%1.52%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IFV и EFV

Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

IFVEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-63.94%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.29%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-25.84%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-43.16%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.84%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-14.93%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IFV и EFV

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFVEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.67%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.53%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.96%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.86%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.87%

+2.77%