Сравнение IFV с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
IFV и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright International Focus Five Index. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IFV и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFV и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 2.55% | 32.26% | 0.33% | 20.45% | -25.39% | 5.59% | 6.15% | 26.29% | -20.44% | 32.58% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 5.06% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IFV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 5.06%.
IFV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 6.36%
HDMV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFV и HDMV
IFV берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
IFV vs. HDMV — Ранг доходности на риск
IFV
HDMV
Сравнение IFV c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFV | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.56 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.02 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.36 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 8.28 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IFV и HDMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFV и HDMV
Дивидендная доходность IFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HDMV в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 1.94% | 1.95% | 2.31% | 2.88% | 3.79% | 1.04% | 1.53% | 2.91% | 1.86% | 1.43% | 1.10% | 1.52% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.66% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFV и HDMV
Максимальная просадка IFV за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFV и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.89% | -32.01% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -8.73% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.32% | -24.11% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.30% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -6.83% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.49% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFV и HDMV
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.30% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.26% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 13.14% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 11.93% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 13.22% | +7.42% |