PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.77% против 8.08% соответственно.

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с IGAIFTIX с INGIXIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий IFTIX и TIVFX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IFTIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

3.12

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.55

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.44

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

17.93

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.12

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между IFTIX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и TIVFX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и TIVFX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-54.21%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-13.21%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-36.31%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-41.51%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-10.23%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-13.45%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.27%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и TIVFX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.93%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

14.06%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.68%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

18.21%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.40%

-2.46%