Сравнение IFTIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и PPYPX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
IFTIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
IFTIX
PPYPX
Сравнение IFTIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.24 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.85 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.83 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 13.07 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и PPYPX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и PPYPX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -42.48% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -10.21% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -35.65% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -42.48% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.08% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.28% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.43% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и PPYPX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.49% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 10.15% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.41% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.61% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 19.08% | -4.14% |