PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с IIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с IIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		-2.04%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IIIIX с доходностью -2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции IIIIX немного отстают с 8.11%.

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

IIIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
18.70%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya International Index Portfolio

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX

Сравнение комиссий IFTIX и IIIIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIIIX в 0.45%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
IIIIX
Voya International Index Portfolio

Доходность на риск

IFTIX vs. IIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXIIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.98

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.42

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.22

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

5.09

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. IIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXIIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.98

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IIIIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IIIIX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.27%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IIIIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке IIIIX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXIIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-58.10%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.58%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.79%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-34.34%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-11.07%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-12.51%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.27%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IIIIX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.42%, в то время как у Voya International Index Portfolio (IIIIX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXIIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.26%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

11.47%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

18.86%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.54%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.92%

-1.99%