Сравнение IFTIX с IGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IGD с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции IGD немного отстают с 8.38%.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IGD
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IGD
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IGD в 0.02%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IGD — Ранг доходности на риск
IFTIX
IGD
Сравнение IFTIX c IGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.70 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.03 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.01 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 4.73 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.70 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IGD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IGD
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IGD в 11.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 10.53% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IGD
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке IGD в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -59.29% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.70% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -15.81% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -41.03% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -4.52% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.96% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.35% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IGD
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеют волатильность 5.42% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.89% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.22% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.48% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.61% | -1.68% |