PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с IGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IGD с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции IGD немного отстают с 8.38%.


IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

IGD

1 день
1.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Сравнение комиссий IFTIX и IGD

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IGD в 0.02%.


Доходность на риск

IFTIX vs. IGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXIGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.70

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.03

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.01

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

4.73

+7.08

IFTIX vs. IGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IGD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXIGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.70

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IGD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IGD

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IGD в 11.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
10.53%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IGD

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке IGD в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IGD.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-59.29%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.70%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-15.81%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-41.03%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-4.52%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.96%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.35%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IGD

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеют волатильность 5.42% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.62%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.89%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.22%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

14.48%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.61%

-1.68%