PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.34% соответственно.

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX

Сравнение комиссий IFTIX и APHIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IFTIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.86

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.39

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.53

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

10.66

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между IFTIX и APHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и APHIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности APHIX в 21.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и APHIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-68.47%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.77%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-33.73%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-33.73%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-9.77%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-23.20%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.59%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и APHIX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.42%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.04%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

10.13%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.33%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

15.61%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.16%

-1.23%