PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IFRA is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и XLII

2026 (YTD)2025
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%4.52%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between IFRA and XLII is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов IFRA и XLII

Секторы
IFRA
XLII

Промышленность

39.4%

-

Коммунальные услуги

37.7%

-

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

IFRA
39.4%
XLII

-

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
XLII

-

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
XLII

-

Энергетика

IFRA
7.9%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
XLII

-

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
XLII

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

XLII

-

Финансовые услуги

IFRA

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

IFRA

-

XLII

-

Недвижимость

IFRA

-

XLII

-

Технологии

IFRA

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

IFRA vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.44

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IFRA и XLII

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-10.10%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.36%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.34%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.55%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

11.55%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

11.55%

+9.83%

Сравнение комиссий IFRA и XLII

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и XLII

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and XLII have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.59% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор