PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с XLII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IFRA is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 9.77%.

IFRA

1 день
-0.86%
1 месяц
2.48%
С начала года
19.25%
6 месяцев
17.89%
1 год
30.85%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и XLII

2026 (YTD)2025
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.25%3.88%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%

Correlation

The correlation between IFRA and XLII is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов IFRA и XLII

Секторы
IFRA
XLII

Промышленность

39.4%
93.8%

Коммунальные услуги

37.7%

-

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.9%

Промышленность

IFRA
39.4%
XLII
93.8%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
XLII

-

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
XLII

-

Энергетика

IFRA
7.9%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
XLII
0.3%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
XLII

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

XLII

-

Финансовые услуги

IFRA

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

IFRA

-

XLII

-

Недвижимость

IFRA

-

XLII

-

Технологии

IFRA

-

XLII
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADE

Доходность на риск

IFRA vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

—

—

IFRA vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и XLII

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-10.10%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.37%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.30%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

12.19%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

12.19%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

12.19%

+9.17%

Сравнение комиссий IFRA и XLII

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и XLII

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLII в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.56%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and XLII have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.56% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор