Сравнение IFRA с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IFRA и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и VCULX
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
IFRA vs. VCULX — Ранг доходности на риск
IFRA
VCULX
Сравнение IFRA c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.72 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.21 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.76 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 2.66 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.72 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и VCULX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и VCULX
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VCULX в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и VCULX
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -51.32% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -16.39% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -39.13% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -13.06% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.37% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.71% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и VCULX
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.02% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.75% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 22.87% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 23.13% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.95% | -0.51% |