PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и VCULX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%.


IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

VALIC Company I Growth Fund

Сравнение комиссий IFRA и VCULX

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.


Доходность на риск

IFRA vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRAVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.72

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.21

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.76

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

2.66

+9.44

IFRA vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VCULX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFRAVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.72

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между IFRA и VCULX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и VCULX

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VCULX в 12.96%


TTM202520242023202220212020201920182017
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и VCULX

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и VCULX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFRAVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-51.32%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-16.39%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-39.13%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-13.06%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-10.37%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.71%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и VCULX

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFRAVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.02%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.75%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

22.87%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

23.13%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.95%

-0.51%