PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFRA с ROKT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).

IFRA и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.82%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 20.37%.

IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с VOOIFRA с GIIIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с VISROKT с FSDAX

Сравнение комиссий IFRA и ROKT

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF

Доходность на риск

IFRA vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAROKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.17

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.82

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

6.94

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

26.49

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.17

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между IFRA и ROKT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и ROKT

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ROKT в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и ROKT

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и ROKT.

Загрузка...

Показатели просадок

IFRAROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-43.16%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.36%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-23.46%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.77%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.86%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.50%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и ROKT

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFRAROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.90%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

22.79%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

29.33%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

21.91%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

24.80%

-3.36%