Сравнение IFRA с MLPB
IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both Infrastructure Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR) while MLPB tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.41%/yr vs 22.90%/yr for MLPB. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 24.64%.
IFRA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.37%
MLPB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 22.90%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.64M | $21.37M | $23.48M | |
| $110.82K | $110.30K | $134.97K |
Сравнение доходности по годам IFRA и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 17.49% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -7.97% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 24.64% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -30.80% | 5.69% | -0.62% |
Correlation
The correlation between IFRA and MLPB is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IFRA and MLPB has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFRA vs. MLPB — Ранг доходности на риск
IFRA
MLPB
Сравнение IFRA c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFRA | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.59 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 7.17 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFRA и MLPB
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFRA | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -71.93% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.28% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -16.49% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.41% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.63% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -14.65% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.35% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и MLPB
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.18%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFRA | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.40% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 11.01% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 14.10% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.58% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 27.20% | -5.92% |
Сравнение комиссий IFRA и MLPB
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и MLPB
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MLPB в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.79% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
IFRA and MLPB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPB has higher volatility (4.40%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs MLPB's -71.93%.
On 5-year performance, MLPB leads with 22.90% vs 13.41% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 22.90% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
MLPB has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.59% for IFRA.
IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.85% for MLPB.
MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFRA и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор