Сравнение IFRA с EFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA).
IFRA и EFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и EFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | 4.51% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 4.82%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и EFRA
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Доходность на риск
IFRA vs. EFRA — Ранг доходности на риск
IFRA
EFRA
Сравнение IFRA c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.16 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.74 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.73 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 6.07 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.16 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.94 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и EFRA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и EFRA
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EFRA в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и EFRA
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и EFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -16.25% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.20% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.11% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.52% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.19% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и EFRA
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.01% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.25% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.24% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 15.46% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 15.46% | +5.98% |