PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds from iShares - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index while EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFRA returned 20.60%/yr vs 11.43%/yr for EFRA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%4.51%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%

Correlation

The correlation between IFRA and EFRA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between IFRA and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и EFRA

Секторы
IFRA
EFRA

Промышленность

39.4%
61.8%

Коммунальные услуги

37.7%
24.1%

Сырьевые материалы

14.7%
4.4%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.7%

Промышленность

IFRA
39.4%
EFRA
61.8%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
EFRA
24.1%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
EFRA
4.4%

Энергетика

IFRA
7.9%
EFRA

-

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
EFRA
6.3%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
EFRA

-

Коммуникационные услуги

IFRA

-

EFRA

-

Финансовые услуги

IFRA

-

EFRA

-

Здравоохранение

IFRA

-

EFRA

-

Недвижимость

IFRA

-

EFRA

-

Технологии

IFRA

-

EFRA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

IFRA vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.77

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.19

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.97

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

2.78

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.77

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IFRA и EFRA

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-16.25%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.20%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-16.25%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-6.82%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.63%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.87%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и EFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.23%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.21%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

14.01%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

15.51%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

15.51%

+5.86%

Сравнение комиссий IFRA и EFRA

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и EFRA

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and EFRA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.74%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, IFRA leads with 20.60% vs 11.43% for EFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFRA has performed better with a 20.60% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.58% for IFRA.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.47% for EFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор