PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с DPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с DPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) are both funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while DPG is a Utilities Equities fund managed by Duff & Phelps. Over the past 5 years, IFRA returned 13.03%/yr vs 7.61%/yr for DPG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 2.26%/yr for DPG.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и DPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у DPG с доходностью 13.60%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

DPG

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.85%
С начала года
13.60%
6 месяцев
12.54%
1 год
22.19%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и DPG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		13.60%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-8.37%

Correlation

The correlation between IFRA and DPG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.56

The correlation between IFRA and DPG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с DPG:
DPG с UTGDPG с PRUAXDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с ADXDPG с SCHG

Доходность на риск

IFRA vs. DPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c DPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRADPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.82

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.55

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.81

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

10.48

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. DPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и DPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRADPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IFRA и DPG

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и DPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRADPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-64.61%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.85%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-35.48%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-41.11%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.67%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.40%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и DPG

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRADPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.06%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.00%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.27%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

21.06%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

29.01%

-7.63%

Сравнение комиссий IFRA и DPG

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и DPG

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DPG в 5.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.96%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and DPG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to DPG (4.06%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs DPG's -64.61%.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и DPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор