Сравнение IFRA с DPG
IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) are both funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while DPG is a Utilities Equities fund managed by Duff & Phelps. Over the past 5 years, IFRA returned 14.37%/yr vs 9.55%/yr for DPG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 2.26%/yr for DPG.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и DPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 20.30%.
IFRA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
DPG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам IFRA и DPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 18.45% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -7.97% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 20.30% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -7.38% |
Correlation
The correlation between IFRA and DPG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between IFRA and DPG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFRA vs. DPG — Ранг доходности на риск
IFRA
DPG
Сравнение IFRA c DPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFRA | DPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.57 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 11.12 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFRA и DPG
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и DPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFRA | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -64.61% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -5.85% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -18.83% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -41.11% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.40% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -13.30% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и DPG
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFRA | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.24% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.57% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 12.26% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.92% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 28.87% | -7.57% |
Сравнение комиссий IFRA и DPG
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и DPG
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DPG в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.66% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.57% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFRA and DPG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFRA has higher volatility (4.03%) compared to DPG (3.24%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs DPG's -64.61%.
DPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFRA и DPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор