PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFRA с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IFRA и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и AAAZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-3.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFRA показывает доходность 10.16%, а AAAZX немного ниже – 9.82%.

IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с VOOIFRA с GIIIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий IFRA и AAAZX

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF

Доходность на риск

IFRA vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.59

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.13

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.94

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

10.35

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между IFRA и AAAZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и AAAZX

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и AAAZX

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFRAAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-40.45%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.56%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-22.52%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.57%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.67%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.79%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и AAAZX

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFRAAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.32%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.29%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

11.60%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

12.20%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

12.68%

+8.76%