PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с AAAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) are both funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS. Over the past 5 years, IFRA returned 13.21%/yr vs 5.12%/yr for AAAZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for AAAZX.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у AAAZX с доходностью 10.45%.

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

AAAZX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.78%
1 год
16.97%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и AAAZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.45%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-3.11%

Correlation

The correlation between IFRA and AAAZX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.77

The correlation between IFRA and AAAZX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с VDE

Доходность на риск

IFRA vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAAAAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.88

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.56

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.98

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

10.84

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IFRA и AAAZX

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и AAAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-40.45%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.68%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-10.15%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-22.52%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.01%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.62%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.56%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и AAAZX

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.54%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.31%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

9.02%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

12.13%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

12.71%

+8.66%

Сравнение комиссий IFRA и AAAZX

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и AAAZX

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AAAZX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.75%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and AAAZX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.74%) compared to AAAZX (2.54%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs AAAZX's -40.45%.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и AAAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор