PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFPUX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFPUX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности IFPUX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFPUX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund		-8.29%28.47%21.80%21.19%-10.77%16.17%19.09%35.20%-7.11%15.20%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

IFPUX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.12%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.77%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independent Franchise Part Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с IFPUX:
IFPUX с VOOIFPUX с DBMFIFPUX с SCHDIFPUX с FEQHXIFPUX с FNSTXIFPUX с FSKAXIFPUX с POGSX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий IFPUX и VFFSX

IFPUX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

IFPUX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFPUX
Ранг доходности на риск IFPUX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFPUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFPUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFPUX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFPUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFPUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFPUX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFPUXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.49

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

7.31

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFPUX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFPUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFPUX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFPUXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между IFPUX и VFFSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFPUX и VFFSX

Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund		10.70%9.81%20.93%8.24%16.77%5.50%12.63%11.08%8.13%1.35%3.74%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFPUX и VFFSX

Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFPUXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.73%

-33.82%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.12%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.51%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-6.24%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.57%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.52%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IFPUX и VFFSX

Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFPUXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.35%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.53%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

18.32%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.91%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.52%

-1.45%