PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFN с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFN с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFN (The India Fund) and URA (Global X Uranium ETF) are both funds - IFN is a Emerging Markets Equities fund managed by India Fund, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, IFN returned 6.38%/yr vs 14.15%/yr for URA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IFN charges 0.01%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности IFN и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 6.38% против 14.15% соответственно.

IFN

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-12.35%
С начала года
-10.24%
1 год
-16.73%
3 года*
-0.02%
5 лет*
1.35%
10 лет*
6.38%

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFN и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-10.24%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between IFN and URA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IFN and URA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с IFN:
IFN с SIVLXIFN с IIFIFN с INDAIFN с EPIIFN с KFIFN с EADIFN с CNWIX
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

IFN vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFNURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.05

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.45

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.07

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

0.15

-1.64

IFN vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFN и URA

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFNURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-93.54%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.66%

-36.73%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-37.81%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-37.90%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-61.45%

+19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-55.62%

+30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-74.80%

+48.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

16.55%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и URA

Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 4.34%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFNURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.88%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

39.06%

-24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

51.62%

-34.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

44.03%

-26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

38.00%

-19.12%

Сравнение комиссий IFN и URA

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и URA

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		18.91%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IFN and URA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (9.88%) compared to IFN (4.34%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs URA's -93.54%.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFN и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор