PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFN с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFN (The India Fund) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both funds - IFN is a Emerging Markets Equities fund managed by India Fund, while ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index. Over the past 10 years, IFN returned 5.99%/yr vs 8.33%/yr for ILF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFN charges 0.01%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности IFN и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.33% соответственно.

IFN

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-22.15%
3 года*
0.84%
5 лет*
0.25%
10 лет*
5.99%

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFN и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-15.46%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between IFN and ILF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.51

The correlation between IFN and ILF shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с IFN:
IFN с IIFIFN с SIVLXIFN с INDAIFN с EPIIFN с EADIFN с KFIFN с CNWIX
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

IFN vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFNILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
1.84

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
2.44

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.31

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.16

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

9.70

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFN vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFNILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

1.84

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IFN и ILF

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFNILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-67.48%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-12.67%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-23.97%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-29.71%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-57.79%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-10.76%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-23.94%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

4.12%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и ILF

Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 5.53%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFNILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.49%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

18.52%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

21.76%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

23.18%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

28.44%

-9.54%

Сравнение комиссий IFN и ILF

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и ILF

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.07%, что больше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		20.07%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IFN and ILF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to IFN (5.53%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs ILF's -67.48%.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFN и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор