Сравнение IFN с PZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The India Fund (IFN) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).
IFN управляется India Fund. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IFN и PZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFN и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | -15.78% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.56% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.43% соответственно.
IFN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.62%
PZIEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFN и PZIEX
IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.
Доходность на риск
IFN vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
IFN
PZIEX
Сравнение IFN c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFN | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 2.07 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 2.52 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.40 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 9.28 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFN | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 2.07 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IFN и PZIEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFN и PZIEX
Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности PZIEX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | 19.66% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок IFN и PZIEX
Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и PZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFN | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -44.59% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -12.73% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -25.38% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -44.59% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.58% | -12.73% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -9.64% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.29% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFN и PZIEX
The India Fund (IFN) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеют волатильность 7.34% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFN | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.69% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.62% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 15.48% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.51% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.31% | +3.58% |