Сравнение IFN с BTC-USD
IFN (The India Fund) is Emerging Markets Equities fund managed by India Fund, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IFN returned 6.42%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFN показывает доходность -10.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.42% против 57.64% соответственно.
IFN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -12.11%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- -16.39%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 6.42%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам IFN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | -10.32% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IFN and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between IFN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IFN
BTC-USD
Сравнение IFN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.88 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.41 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFN и BTC-USD
Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -85.30% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -53.08% | +29.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -53.08% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -76.67% | +45.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -83.80% | +42.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -48.79% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -42.59% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 29.41% | -18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFN и BTC-USD
Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 4.21%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 9.63% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 34.90% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 35.73% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 43.96% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 56.33% | -37.45% |
Часто задаваемые вопросы
IFN and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to IFN (4.21%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs BTC-USD's -85.30%.
IFN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор