Сравнение IFLR с BALT
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. IFLR is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.19%.
IFLR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFLR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 4.65% | 3.03% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 1.82% |
Correlation
The correlation between IFLR and BALT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. BALT — Ранг доходности на риск
IFLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение IFLR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFLR | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFLR и BALT
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -4.89% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.01% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.34% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 2.16% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 3.30% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 3.30% | +10.23% |
Сравнение комиссий IFLR и BALT
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и BALT
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and BALT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BALT.
IFLR is categorized as Global Equities, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор