PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. IFLR is actively managed, while BALT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и BALT

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%2.20%

Correlation

The correlation between IFLR and BALT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IFLR и BALT

Секторы
IFLR
BALT

Финансовые услуги

21.1%
11.9%

Промышленность

17.4%
8.1%

Технологии

11.4%
36.2%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.9%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

IFLR
21.1%
BALT
11.9%

Промышленность

IFLR
17.4%
BALT
8.1%

Технологии

IFLR
11.4%
BALT
36.2%

Здравоохранение

IFLR
9.6%
BALT
8.4%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.6%
BALT
4.9%

Сырьевые материалы

IFLR
5.7%
BALT
1.8%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.9%
BALT
10.9%

Энергетика

IFLR
3.7%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
BALT
2.3%

Недвижимость

IFLR
1.7%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с UAUGIFLR с LVHI
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

IFLR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.80

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IFLR и BALT

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-4.89%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

0.00%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.34%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и BALT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

2.19%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

3.31%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

3.31%

+9.72%

Сравнение комиссий IFLR и BALT

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и BALT

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and BALT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BALT.

IFLR is categorized as Global Equities, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор