PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с UAUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. IFLR is actively managed, while UAUG is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for UAUG.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFLR показывает доходность 4.65%, а UAUG немного выше – 4.80%.

IFLR

1 день
-0.33%
1 месяц
0.74%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.47%
1 год
13.11%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и UAUG

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		4.65%3.03%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.80%1.94%

Correlation

The correlation between IFLR and UAUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов IFLR и UAUG

Секторы
IFLR
UAUG

Финансовые услуги

21.6%
11.0%

Промышленность

17.2%
7.9%

Технологии

12.5%
38.4%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.6%

Сырьевые материалы

5.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.1%

Энергетика

3.4%
3.2%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

IFLR
21.6%
UAUG
11.0%

Промышленность

IFLR
17.2%
UAUG
7.9%

Технологии

IFLR
12.5%
UAUG
38.4%

Здравоохранение

IFLR
9.2%
UAUG
8.4%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
UAUG
10.0%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.4%
UAUG
4.6%

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
UAUG
1.7%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.7%
UAUG
10.8%

Коммунальные услуги

IFLR
3.5%
UAUG
2.1%

Энергетика

IFLR
3.4%
UAUG
3.2%

Недвижимость

IFLR
1.6%
UAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с DIVDIFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с LVHIIFLR с UFO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с UJULUAUG с QQQUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

IFLR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.62

—

IFLR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и UAUG

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-13.91%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.34%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.34%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и UAUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

5.28%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

7.91%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

8.69%

+4.84%

Сравнение комиссий IFLR и UAUG

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и UAUG

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and UAUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UAUG.

IFLR is categorized as Global Equities, while UAUG is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.79% for UAUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор