PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с LVHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. IFLR is actively managed, while LVHI is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.56%.

IFLR

1 день
0.83%
1 месяц
0.53%
С начала года
5.52%
6 месяцев
5.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.35%
1 месяц
-0.51%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.83%
1 год
32.82%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и LVHI

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.52%3.03%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.56%3.82%

Correlation

The correlation between IFLR and LVHI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов IFLR и LVHI

Секторы
IFLR
LVHI

Финансовые услуги

21.6%
24.1%

Промышленность

17.2%
13.4%

Технологии

12.5%
0.1%

Здравоохранение

9.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.8%

Коммунальные услуги

3.5%
10.0%

Энергетика

3.4%
16.6%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

IFLR
21.6%
LVHI
24.1%

Промышленность

IFLR
17.2%
LVHI
13.4%

Технологии

IFLR
12.5%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

IFLR
9.2%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.4%
LVHI
8.6%

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
LVHI
6.8%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.7%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

IFLR
3.5%
LVHI
10.0%

Энергетика

IFLR
3.4%
LVHI
16.6%

Недвижимость

IFLR
1.6%
LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с DIVDIFLR с FFTYIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с UFO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

IFLR vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.65

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.37

—

IFLR vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и LVHI

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-32.31%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.07%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.50%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и LVHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

9.62%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

11.07%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

13.74%

-0.22%

Сравнение комиссий IFLR и LVHI

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и LVHI

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности LVHI в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and LVHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

LVHI has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.28% for IFLR.

IFLR is categorized as Global Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Innovator and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор