PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с FFTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and FFTY (CapForce IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. IFLR is actively managed, while FFTY is passively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 9.54%.

IFLR

1 день
0.09%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
3.87%
С начала года
8.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

IFLR

Innovator International Developed Managed Floor ETF
$741.08K$602.04K$736.58K

Сравнение доходности по годам IFLR и FFTY

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		8.72%3.03%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%3.23%

Correlation

The correlation between IFLR and FFTY is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов IFLR и FFTY

Секторы
IFLR
FFTY

Финансовые услуги

23.2%
20.9%

Промышленность

16.9%
5.7%

Технологии

11.5%
18.5%

Здравоохранение

9.5%
43.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.0%

Сырьевые материалы

5.5%
3.6%

Энергетика

3.8%
2.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.9%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Финансовые услуги

IFLR
23.2%
FFTY
20.9%

Промышленность

IFLR
16.9%
FFTY
5.7%

Технологии

IFLR
11.5%
FFTY
18.5%

Здравоохранение

IFLR
9.5%
FFTY
43.7%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.1%
FFTY
3.6%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.4%
FFTY
1.0%

Сырьевые материалы

IFLR
5.5%
FFTY
3.6%

Энергетика

IFLR
3.8%
FFTY
2.6%

Коммунальные услуги

IFLR
3.6%
FFTY
2.1%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.3%
FFTY
0.9%

Недвижимость

IFLR
1.5%
FFTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

CapForce IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FIXTIFLR с DIVDIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с VEGAIFLR с WRNDIFLR с LVHI
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

IFLR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFLR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.35

—

IFLR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и FFTY

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-59.46%

+49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.80%

+22.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-22.32%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и FFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

36.23%

-23.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

29.76%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

27.80%

-14.72%

Сравнение комиссий IFLR и FFTY

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и FFTY

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FFTY в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and FFTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.92% for IFLR.

IFLR is categorized as Global Equities, while FFTY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and CapForce. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.80% for FFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор