PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLR с FFTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. IFLR is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности IFLR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLR показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.20%.

IFLR

1 день
-0.33%
1 месяц
0.74%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.62%
1 месяц
4.74%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.09%
1 год
34.13%
3 года*
21.01%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLR и FFTY

2026 (YTD)2025
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		4.65%3.03%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.20%3.23%

Correlation

The correlation between IFLR and FFTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов IFLR и FFTY

Секторы
IFLR
FFTY

Финансовые услуги

21.6%
6.7%

Промышленность

17.2%
23.1%

Технологии

12.5%
39.4%

Здравоохранение

9.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Сырьевые материалы

5.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.1%

Энергетика

3.4%
7.3%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

IFLR
21.6%
FFTY
6.7%

Промышленность

IFLR
17.2%
FFTY
23.1%

Технологии

IFLR
12.5%
FFTY
39.4%

Здравоохранение

IFLR
9.2%
FFTY
12.8%

Потребительский циклический сектор

IFLR
7.3%
FFTY
2.3%

Потребительский защитный сектор

IFLR
6.4%
FFTY
2.8%

Сырьевые материалы

IFLR
5.6%
FFTY
2.9%

Коммуникационные услуги

IFLR
3.7%
FFTY
2.8%

Коммунальные услуги

IFLR
3.5%
FFTY
2.1%

Энергетика

IFLR
3.4%
FFTY
7.3%

Недвижимость

IFLR
1.6%
FFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с DIVDIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с UAUGIFLR с INKMIFLR с LVHIIFLR с UFO
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

IFLR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLRFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.88

—

IFLR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLR и FFTY

Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLRFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-59.46%

+49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-15.28%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-22.34%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLR и FFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLRFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

36.00%

-22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

29.62%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

27.66%

-14.13%

Сравнение комиссий IFLR и FFTY

IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLR и FFTY

Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FFTY в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLR and FFTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.28% for IFLR.

IFLR is categorized as Global Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.80% for FFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLR и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор