PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с OMAH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Free Cash Flow Index, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. IFLO is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, IFLO returned 37.24% vs 15.05% for OMAH. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 24.86%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 9.07%.

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%

OMAH

1 день
-1.63%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.07%
1 год
15.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

OMAH

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
$23.63M$19.17M$17.35M

Сравнение доходности по годам IFLO и OMAH

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		9.07%5.75%

Correlation

The correlation between IFLO and OMAH is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов IFLO и OMAH

Секторы
IFLO
OMAH

Промышленность

17.8%
5.9%

Технологии

16.8%
10.5%

Энергетика

14.4%
7.7%

Сырьевые материалы

13.8%

-

Здравоохранение

12.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
19.1%

Финансовые услуги

0.8%
39.1%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.0%

-

Промышленность

IFLO
17.8%
OMAH
5.9%

Технологии

IFLO
16.8%
OMAH
10.5%

Энергетика

IFLO
14.4%
OMAH
7.7%

Сырьевые материалы

IFLO
13.8%
OMAH

-

Здравоохранение

IFLO
12.7%
OMAH
5.0%

Потребительский циклический сектор

IFLO
10.8%
OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

IFLO
6.7%
OMAH
12.7%

Коммуникационные услуги

IFLO
5.3%
OMAH
19.1%

Финансовые услуги

IFLO
0.8%
OMAH
39.1%

Коммунальные услуги

IFLO
0.8%
OMAH

-

Недвижимость

IFLO
0.0%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с HOLA
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

IFLO vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFLO c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.77

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.47

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

5.13

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

12.26

+7.74

IFLO vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и OMAH

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-11.83%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-2.95%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.23%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.23%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и OMAH

VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.47%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

6.15%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

8.52%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

12.88%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

12.88%

+1.65%

Сравнение комиссий IFLO и OMAH

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и OMAH

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности OMAH в 15.08%

ПозицияTTM2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.08%12.86%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and OMAH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.73%) compared to OMAH (3.47%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 15.05% for OMAH. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 1.49% for IFLO.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OMAH is Derivative Income. They also come from different issuers: VictoryShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.95% for OMAH.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор