PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с BKIE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IFLO returned 33.15% vs 21.94% for BKIE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.53%.

IFLO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
15.77%
С начала года
18.73%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
5.74%
С начала года
9.53%
1 год
21.94%
3 года*
16.06%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и BKIE

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.73%13.12%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.53%13.01%

Correlation

The correlation between IFLO and BKIE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between IFLO and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и BKIE

Секторы
IFLO
BKIE

Технологии

21.5%
10.9%

Промышленность

18.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.4%

Энергетика

12.1%
5.5%

Здравоохранение

11.7%
8.9%

Сырьевые материалы

11.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.2%

Финансовые услуги

1.1%
25.9%

Коммунальные услуги

1.0%
3.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

IFLO
21.5%
BKIE
10.9%

Промышленность

IFLO
18.1%
BKIE
18.2%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
BKIE
7.4%

Энергетика

IFLO
12.1%
BKIE
5.5%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
BKIE
8.9%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
BKIE
4.4%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
BKIE
6.2%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
BKIE
25.9%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
BKIE
3.5%

Недвижимость

IFLO
0.0%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с VGPMX

Доходность на риск

IFLO vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.45

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.09

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.93

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

7.41

+9.94

IFLO vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и BKIE

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-28.19%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.41%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.67%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-4.90%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.97%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и BKIE

Текущая волатильность для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) составляет 3.18%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что IFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.66%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.01%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.18%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.20%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.32%

-1.81%

Сравнение комиссий IFLO и BKIE

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и BKIE

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BKIE в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.21%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and BKIE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (3.66%) compared to IFLO (3.18%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.15% vs 21.94% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.15% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

BKIE has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.04% for BKIE.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор