PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с SRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с SRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS).

IFGL и SRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и SRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-3.53%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции IFGL превзошли акции SRS по среднегодовой доходности: 1.80% против -15.88% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

SRS

1 день
-0.71%
1 месяц
13.57%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
4.63%
1 год
1.08%
3 года*
-8.06%
5 лет*
-7.46%
10 лет*
-15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

ProShares UltraShort Real Estate

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK

Сравнение комиссий IFGL и SRS

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.

SRS
ProShares UltraShort Real Estate
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

IFGL vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLSRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.03

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.29

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.03

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

0.05

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SRS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLSRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.03

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.49

+0.53

Корреляция

Корреляция между IFGL и SRS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и SRS

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SRS в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.27%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и SRS

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и SRS.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLSRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-99.96%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-29.66%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-50.15%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-85.42%

+45.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-99.95%

+85.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-91.15%

+74.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

20.95%

-17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и SRS

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.38%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLSRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.03%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

19.02%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

32.73%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

37.52%

-21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

40.63%

-24.14%