PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и REIT


2026 (YTD)20252024202320222021
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%7.07%
REIT
ALPS Active REIT ETF
5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

ALPS Active REIT ETF

Сравнение комиссий IFGL и REIT

IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.


Доходность на риск

IFGL vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.26

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.46

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.32

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

1.18

+4.61

IFGL vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.26

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.33

-0.28

Корреляция

Корреляция между IFGL и REIT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и REIT

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности REIT в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
REIT
ALPS Active REIT ETF
2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и REIT

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и REIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-29.30%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-12.50%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-29.30%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-5.16%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.69%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и REIT

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.60%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.98%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.85%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.59%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.52%

-2.03%