Сравнение IFGL с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
IFGL и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IFGL и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 7.07% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и REIT
IFGL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
IFGL vs. REIT — Ранг доходности на риск
IFGL
REIT
Сравнение IFGL c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.26 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.46 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.32 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 1.18 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.26 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.33 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и REIT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и REIT
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и REIT
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -29.30% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.50% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -29.30% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -5.16% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.69% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.44% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и REIT
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.60% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.98% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 15.85% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.59% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.52% | -2.03% |