PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с MORT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с MORT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

IFGL и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.38%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.04% соответственно.

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%

MORT

1 день
2.70%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.11%
3 года*
9.12%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с UNITMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD

Сравнение комиссий IFGL и MORT

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Доходность на риск

IFGL vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLMORTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.20

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.40

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.37

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

1.03

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.20

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.12

Корреляция

Корреляция между IFGL и MORT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и MORT

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности MORT в 13.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.07%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и MORT

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, примерно равная максимальной просадке MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и MORT.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-70.13%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.55%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-42.73%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-70.13%

+29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-23.47%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-15.24%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.35%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и MORT

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.49%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.50%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.63%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

21.00%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

23.72%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

28.81%

-12.32%