Сравнение IFGL с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
IFGL и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции IFGL превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 1.80% против 0.25% соответственно.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и KBWY
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
IFGL vs. KBWY — Ранг доходности на риск
IFGL
KBWY
Сравнение IFGL c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.03 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.17 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.04 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 0.10 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.03 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и KBWY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и KBWY
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и KBWY
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -57.68% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -13.71% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -32.29% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -57.68% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -22.99% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -14.18% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.92% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и KBWY
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.90% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.72% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 19.26% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.56% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 27.03% | -10.54% |