PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и KBWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции IFGL превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 1.80% против 0.25% соответственно.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Сравнение комиссий IFGL и KBWY

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


Доходность на риск

IFGL vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLKBWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.03

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.17

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.04

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

0.10

+5.68

IFGL vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.03

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.11

Корреляция

Корреляция между IFGL и KBWY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и KBWY

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности KBWY в 9.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и KBWY

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и KBWY.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-57.68%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.71%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-32.29%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-57.68%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-22.99%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-14.18%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.92%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и KBWY

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.90%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.72%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

19.26%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.56%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

27.03%

-10.54%