PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.80% против 9.83% соответственно.


IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IFGL и IWM

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IFGL vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.70

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

7.08

-1.30

IFGL vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.30

Корреляция

Корреляция между IFGL и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и IWM

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и IWM

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-59.05%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.74%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-31.91%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-41.13%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-7.33%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.83%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.73%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и IWM

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.38%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.36%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

14.48%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

23.18%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.54%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

22.99%

-6.50%