Сравнение IFGL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IFGL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.80% против 9.83% соответственно.
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и IWM
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IFGL vs. IWM — Ранг доходности на риск
IFGL
IWM
Сравнение IFGL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.70 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 7.08 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и IWM
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и IWM
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -59.05% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -13.74% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -31.91% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -41.13% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -7.33% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.83% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.73% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и IWM
Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.38%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.36% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.48% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 23.18% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 22.54% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 22.99% | -6.50% |